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上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本(修订版)

出版时间: 2014-04-01
发布时间: 2020-12-27
阅读热度: 9
综合评分: 7.5
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《上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本(修订版)》内容简介

本书是期权知识系列丛书中的一本,是上海证券交易所专门为准备参与期权投资的广大投资者而写的,有助于投资者加深对期权这种投资工具的认识,了解期权投资者知识测试的要求,并帮助投资者顺利通过分级知识测试。本书简明扼要地介绍了期权投资者必须掌握的各类知识,还列举了大量实例,包括相关习题、知识测试大纲以及知识测试分级样卷等内容,不仅权威,而且针对性强。上海证券交易所 编著

《上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本(修订版)》章节目录
  • 上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本(修订版)
  • 总 序
  • 第一章 期权基础知识
  • 1.什么是期权?
  • 2.什么是期权的买方与卖方?分别有哪些权利和义务?
  • 3.期权合约的标的资产有哪些?
  • 4.什么是认购期权?
  • 5.什么是认沽期权?
  • 6.什么是合约单位?
  • 7.什么是行权价?
  • 8.什么是合约面值?
  • 9.什么是到期月份?
  • 10.什么是到期日?
  • 11.什么是行权?
  • 12.什么是行权日和行权交收日?
  • 13.什么是欧式期权?
  • 14.什么是美式期权?
  • 15.什么是实物交割?
  • 16.什么是现金交割?
  • 17.什么是权利金?
  • 18.什么是实值、平值、虚值期权?
  • 19.什么是期权的内在价值?
  • 20.什么是期权的时间价值?
  • 21.什么是行权价格间距?
  • 22.什么是合约编码?
  • 23.什么是合约交易代码?
  • 24.什么是合约简称?
  • 25.期权在什么时间交易?
  • 26.什么是开仓和平仓?
  • 27.期权有哪些买卖指令?
  • 28.期权有哪些订单类型?
  • 29.最小价格变动单位是多少?
  • 30.期权的涨跌停价如何设置?
  • 31.认购期权的涨跌幅度如何规定?
  • 32.认沽期权的涨跌幅度如何规定?
  • 33.什么是断路器?
  • 34.交易单位是多少?
  • 35.单笔申报最大数量是多少?
  • 36.什么是未平仓合约?
  • 37.行权有哪些相关指令?
  • 38.什么是自动行权?
  • 39.什么是做市商?
  • 40.在何种情况下会出现合约新挂?
  • 41.在何种情况下会出现合约加挂?
  • 42.在何种情况下会出现合约调整?如何调整?
  • 43.合约发生调整后,合约交易代码和合约简称如何调整?
  • 44.在何种情况下会出现合约停牌?
  • 45.在何种情况下会出现合约摘牌?
  • 46.期权价格的影响因素有哪些?
  • 47.什么是隐含波动率?
  • 48.什么是历史波动率?
  • 49.期权与权证有什么区别?
  • 50.期权与期货有什么区别?
  • 习题
  • 第二章 备兑开仓与保险策略
  • 1.什么是备兑开仓策略?
  • 2.备兑开仓有何交易目的?
  • 3.如何计算备兑开仓的成本?
  • 4.如何计算备兑开仓的到期日损益?
  • 5.如何计算备兑开仓的盈亏平衡点?
  • 6.什么是备兑开仓指令?
  • 7.什么是备兑平仓指令?
  • 8.什么是证券锁定和证券解锁指令?
  • 9.合约调整对备兑开仓有什么影响?
  • 10.什么是保险策略?它的交易目的是什么?
  • 11.如何计算保险策略的构建成本?
  • 13.如何计算保险策略的盈亏平衡点?
  • 14.对于一级投资者,保险策略有何开仓要求?
  • 15.什么是限仓制度?
  • 16.什么是限购制度?
  • 17.什么是限开仓制度?
  • 习题
  • 第三章 买入开仓策略
  • 1.什么是认购期权买入开仓策略?它的交易目的是什么?
  • 2.如何计算认购期权买入开仓的成本和到期日损益?
  • 3.如何计算认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点?
  • 4.认购期权买入开仓的买方有何风险?
  • 5.什么是认沽期权买入开仓策略?它的交易目的是什么?
  • 6.如何计算认沽期权买入开仓的成本和到期日损益?
  • 7.如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点?
  • 8.认沽期权买入开仓的买方有何风险?
  • 9.期权买方如何终结期权合约?
  • 10.期权的常用定价公式是什么?
  • 11.什么是Delta?
  • 12.如何应用Delta?
  • 13.如何判断不同行权价情况下买入开仓的杠杆倍数大小?
  • 14.如何计算卖出认购期权权利仓平仓的收益?
  • 15.如何计算卖出认沽期权权利仓平仓的收益?
  • 习题
  • 第四章 卖出开仓策略
  • 1.什么是认购期权卖出开仓策略?它的交易目的是什么?
  • 2.什么是认沽期权卖出开仓策略?它的交易目的是什么?
  • 3.什么是开仓保证金?
  • 4.什么是维持保证金?
  • 5.卖出认购期权有何风险?
  • 6.卖出认沽期权有何风险?
  • 7.卖出认购期权风险对冲的方法有哪些?
  • 8.卖出认沽期权风险对冲的方法有哪些?
  • 9.卖出认购期权开仓有哪些终结方式?
  • 10.卖出认沽期权开仓有哪些终结方式?
  • 11.哪些情形下投资者需要追缴保证金?
  • 12.哪些情形下投资者可能被强行平仓?
  • 13.如何计算认购期权卖出开仓的成本和到期日损益?
  • 14.如何计算认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点?
  • 15.如何计算认沽期权卖出开仓的成本和到期日损益?
  • 16.如何计算认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点?
  • 习题
  • 第五章 基础组合交易策略
  • 1.什么是Gamma,有何用途?
  • 2.什么是Theta,有何用途?
  • 3.什么是Rho,有何用途?
  • 4.什么是Vega,有何用途?
  • 5.什么是认购-认沽期权平价公式,有何用途?
  • 6.什么是“波动率微笑”?
  • 7.如何利用现货证券交易实现Delta中性策略?
  • 8.什么是合成股票策略?它的交易目的是什么?
  • 9.如何构建合成股票多头策略?
  • 10.如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 11.如何构建合成股票空头策略?
  • 12.如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 13.什么是牛市价差策略?它的交易目的是什么?
  • 14.如何构建牛市价差策略?
  • 15.如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 16.什么是熊市价差策略?它的交易目的是什么?
  • 17.如何构建熊市价差策略?
  • 18.如何计算熊市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 19.什么是跨式策略?它的交易目的是什么?
  • 20.如何构建跨式策略?
  • 21.如何计算跨式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 22.什么是勒式(宽跨式)策略?它的交易目的是什么?
  • 23.如何构建勒式策略?
  • 24.如何计算勒式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 25.什么是领口策略?它的交易目的是什么?
  • 26.如何构建领口策略?
  • 27.如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 28.什么是蝶式策略?它的交易目的是什么?
  • 29.如何构建蝶式策略?
  • 30.如何计算蝶式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
  • 习题
  • 上海证券交易所期权投资者知识测试大纲
  • 大纲说明
  • 第一章 期权基础知识
  • 第二章 备兑开仓与保险策略
  • 第三章 买入开仓策略
  • 第四章 卖出开仓策略
  • 第五章 基础组合交易策略
  • 上海证券交易所期权投资者测试一级样卷
  • 上海证券交易所期权投资者测试二级样卷
  • 上海证券交易所期权投资者测试三级样卷(个人投资者)
  • 参考答案
  • 后 记
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