《上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本（修订版）》内容简介
本书是期权知识系列丛书中的一本，是上海证券交易所专门为准备参与期权投资的广大投资者而写的，有助于投资者加深对期权这种投资工具的认识，了解期权投资者知识测试的要求，并帮助投资者顺利通过分级知识测试。本书简明扼要地介绍了期权投资者必须掌握的各类知识，还列举了大量实例，包括相关习题、知识测试大纲以及知识测试分级样卷等内容，不仅权威，而且针对性强。上海证券交易所 编著
《上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本（修订版）》章节目录
- 上海证券交易所期权投资者知识测试辅导读本（修订版）
- 总 序
- 第一章 期权基础知识
- 1.什么是期权？
- 2.什么是期权的买方与卖方？分别有哪些权利和义务？
- 3.期权合约的标的资产有哪些？
- 4.什么是认购期权？
- 5.什么是认沽期权？
- 6.什么是合约单位？
- 7.什么是行权价？
- 8.什么是合约面值？
- 9.什么是到期月份？
- 10.什么是到期日？
- 11.什么是行权？
- 12.什么是行权日和行权交收日？
- 13.什么是欧式期权？
- 14.什么是美式期权？
- 15.什么是实物交割？
- 16.什么是现金交割？
- 17.什么是权利金？
- 18.什么是实值、平值、虚值期权？
- 19.什么是期权的内在价值？
- 20.什么是期权的时间价值？
- 21.什么是行权价格间距？
- 22.什么是合约编码？
- 23.什么是合约交易代码？
- 24.什么是合约简称？
- 25.期权在什么时间交易？
- 26.什么是开仓和平仓？
- 27.期权有哪些买卖指令？
- 28.期权有哪些订单类型？
- 29.最小价格变动单位是多少？
- 30.期权的涨跌停价如何设置？
- 31.认购期权的涨跌幅度如何规定？
- 32.认沽期权的涨跌幅度如何规定？
- 33.什么是断路器？
- 34.交易单位是多少？
- 35.单笔申报最大数量是多少？
- 36.什么是未平仓合约？
- 37.行权有哪些相关指令？
- 38.什么是自动行权？
- 39.什么是做市商？
- 40.在何种情况下会出现合约新挂？
- 41.在何种情况下会出现合约加挂？
- 42.在何种情况下会出现合约调整？如何调整？
- 43.合约发生调整后，合约交易代码和合约简称如何调整？
- 44.在何种情况下会出现合约停牌？
- 45.在何种情况下会出现合约摘牌？
- 46.期权价格的影响因素有哪些？
- 47.什么是隐含波动率？
- 48.什么是历史波动率？
- 49.期权与权证有什么区别？
- 50.期权与期货有什么区别？
- 习题
- 第二章 备兑开仓与保险策略
- 1.什么是备兑开仓策略？
- 2.备兑开仓有何交易目的？
- 3.如何计算备兑开仓的成本？
- 4.如何计算备兑开仓的到期日损益？
- 5.如何计算备兑开仓的盈亏平衡点？
- 6.什么是备兑开仓指令？
- 7.什么是备兑平仓指令？
- 8.什么是证券锁定和证券解锁指令？
- 9.合约调整对备兑开仓有什么影响？
- 10.什么是保险策略？它的交易目的是什么？
- 11.如何计算保险策略的构建成本？
- 13.如何计算保险策略的盈亏平衡点？
- 14.对于一级投资者，保险策略有何开仓要求？
- 15.什么是限仓制度？
- 16.什么是限购制度？
- 17.什么是限开仓制度？
- 习题
- 第三章 买入开仓策略
- 1.什么是认购期权买入开仓策略？它的交易目的是什么？
- 2.如何计算认购期权买入开仓的成本和到期日损益？
- 3.如何计算认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？
- 4.认购期权买入开仓的买方有何风险？
- 5.什么是认沽期权买入开仓策略？它的交易目的是什么？
- 6.如何计算认沽期权买入开仓的成本和到期日损益？
- 7.如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？
- 8.认沽期权买入开仓的买方有何风险？
- 9.期权买方如何终结期权合约？
- 10.期权的常用定价公式是什么？
- 11.什么是Delta？
- 12.如何应用Delta？
- 13.如何判断不同行权价情况下买入开仓的杠杆倍数大小？
- 14.如何计算卖出认购期权权利仓平仓的收益？
- 15.如何计算卖出认沽期权权利仓平仓的收益？
- 习题
- 第四章 卖出开仓策略
- 1.什么是认购期权卖出开仓策略？它的交易目的是什么？
- 2.什么是认沽期权卖出开仓策略？它的交易目的是什么？
- 3.什么是开仓保证金？
- 4.什么是维持保证金？
- 5.卖出认购期权有何风险？
- 6.卖出认沽期权有何风险？
- 7.卖出认购期权风险对冲的方法有哪些？
- 8.卖出认沽期权风险对冲的方法有哪些？
- 9.卖出认购期权开仓有哪些终结方式？
- 10.卖出认沽期权开仓有哪些终结方式？
- 11.哪些情形下投资者需要追缴保证金？
- 12.哪些情形下投资者可能被强行平仓？
- 13.如何计算认购期权卖出开仓的成本和到期日损益？
- 14.如何计算认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点？
- 15.如何计算认沽期权卖出开仓的成本和到期日损益？
- 16.如何计算认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点？
- 习题
- 第五章 基础组合交易策略
- 1.什么是Gamma，有何用途？
- 2.什么是Theta，有何用途？
- 3.什么是Rho，有何用途？
- 4.什么是Vega，有何用途？
- 5.什么是认购-认沽期权平价公式，有何用途？
- 6.什么是“波动率微笑”？
- 7.如何利用现货证券交易实现Delta中性策略？
- 8.什么是合成股票策略？它的交易目的是什么？
- 9.如何构建合成股票多头策略？
- 10.如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 11.如何构建合成股票空头策略？
- 12.如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 13.什么是牛市价差策略？它的交易目的是什么？
- 14.如何构建牛市价差策略？
- 15.如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 16.什么是熊市价差策略？它的交易目的是什么？
- 17.如何构建熊市价差策略？
- 18.如何计算熊市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 19.什么是跨式策略？它的交易目的是什么？
- 20.如何构建跨式策略？
- 21.如何计算跨式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 22.什么是勒式（宽跨式）策略？它的交易目的是什么？
- 23.如何构建勒式策略？
- 24.如何计算勒式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 25.什么是领口策略？它的交易目的是什么？
- 26.如何构建领口策略？
- 27.如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 28.什么是蝶式策略？它的交易目的是什么？
- 29.如何构建蝶式策略？
- 30.如何计算蝶式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
- 习题
- 上海证券交易所期权投资者知识测试大纲
- 大纲说明
- 第一章 期权基础知识
- 第二章 备兑开仓与保险策略
- 第三章 买入开仓策略
- 第四章 卖出开仓策略
- 第五章 基础组合交易策略
- 上海证券交易所期权投资者测试一级样卷
- 上海证券交易所期权投资者测试二级样卷
- 上海证券交易所期权投资者测试三级样卷（个人投资者）
- 参考答案
- 后 记
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