《打开量化投资的黑箱》内容简介
量化交易策略被投资大众称为“黑箱”，以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度，但如果得到很好的指导，您同样可以顺利进入这个领域，领略到其中的奥妙。《打开量化投资的黑箱》作者里什•纳兰是一位专业基金经理，在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。《打开量化投资的黑箱》的写作翔实生动，涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。阅读《打开量化投资的黑箱》的过程，是您掀开量化交易神秘面纱的过程，是您慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程，也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。里什•纳兰：华尔街顶级数量金融投资专家、资深对冲基金经理。作者纳兰1996年进入对冲基金行业，一直关注量化交易策略。现为特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴拉阿尔法策略投资公司的基金经理。纳兰还曾与他人合作创立了Tradeworx 公司并担任总裁，这家公司在1999～2002年管理着数只量化对冲基金。
《打开量化投资的黑箱》章节目录
- 打开量化投资的黑箱
- 译者序
- 前言
- 致谢
- 第一部分 量化交易的世界
- 第1章 我们为何关注量化交易
- 深度分析的好处
- 风险的准确度量和错误度量
- 严格遵守纪律
- 小结
- 第2章 量化交易简介
- 何为宽客
- 量化交易系统的典型构造
- 小结
- 第二部分 打开黑箱
- 第3章 阿尔法模型：宽客如何赚钱
- 阿尔法模型的类别：理论驱动和数据驱动
- 理论驱动模型
- 数据驱动模型
- 策略的实施
- 混合型模型
- 小结
- 第4章 风险控制模型
- 限制风险的大小
- 度量风险的大小
- 限制风险的类型
- 小结
- 第5章 交易成本模型
- 交易成本的定义
- 交易成本模型的类型
- 小结
- 第6章 投资组合构建模型
- 基于规则的投资组合构建模型
- 投资组合最优化工具
- 投资组合构建模型的输出
- 宽客如何选择投资组合构建模型
- 小结
- 第7章 执行模型
- 订单执行算法
- 高频交易：阿尔法模型和执行模型之间的模糊界限
- 交易基础设施
- 小结
- 第8章 数据
- 数据的重要性
- 数据的类型
- 数据的来源
- 数据整理
- 数据储存
- 小结
- 第9章 研究
- 研究范围：科学的方法
- 思想的生成
- 检验
- 小结
- 第三部分 量化交易策略的投资指引
- 第10章 量化交易策略的固有风险
- 模型风险
- 市场逻辑变更风险
- 外部冲击风险
- 扩散风险或者同质投资者风险
- 宽客如何监测风险
- 小结
- 第11章 对量化交易的批评：确保如实记录
- 交易是一门艺术，而非科学
- 由于低估风险，宽客引发了更多的市场动荡
- 宽客无法处理市场行情中的非常规事件以及快速的变化
- 宽客们拥有相同的交易行为
- 长期中仅有少数规模庞大的量化投资基金才能兴旺发展
- 量化投资中存在数据挖掘过失
- 小结
- 第12章 评价宽客和量化交易策略
- 收集信息
- 评价量化交易策略
- 评价宽客的才能
- 优势
- 评价宽客的诚信
- 量化交易怎样适应投资组合
- 小结
- 第13章 展望量化交易的未来
- 作者简介
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